- 張簡彰程 Chang-Cheng Changchien
- 職稱:教授
- 聯絡電話:5422
- 研究室:E422
- 電子郵件:changchien@gms.npu.edu.tw
- 學歷:國立高雄第一科技大學管理研究所-財務金融組博士
- 經歷:長榮大學財務金融學系專任教授
長榮大學財務金融學系系主任
長榮大學管理學程系主任
長榮大學財務金融學系專任副教授
長榮大學財務金融學系專任助理教授
南華大學財務金融學系專任助理教授
實踐大學財務金融學系專任助理教授
實踐大學財務金融學系專任講師
- 專長及研究領域:
專長:
風險管理
期貨避險
企業社會責任
授課科目:
電子商務
生成式AI應用
行銷管理
期刊論文
1. 林楚雄、高偉舜、張簡彰程*、高子荃,'會計穩健性與股價崩盤風險',管理與系統,Vol. 31, No.2, May 2024, pp.237-274. ( TSSCI ) (*為通訊作者)
2. 吳千慧、張簡彰程*,'ETF 之動態五線譜投資策略研究', 管理資訊計算, Vol. 12, No.1, Mar 2023, pp.301-310. (*為通訊作者)
3. Chu-Hsiung Lin, Chang-Cheng Changchien, Tzu-Chuang Kao, Mao-Chun Hsiao,'Revise the value investing strategy of F-score', The YMC Management Review, Vol. 14, No. 1, Dec 2021, pp. 45-61.
4. 張簡彰程、吳千慧、許懷文,'銀行房貸客戶發生違約因素之研究', 青年企業管理評論, Vol. 14, No. 2, Dec 2021, pp. 19-38.
5. Lin, C.H., T.C. Kao, Chang-cheng Changchien*, and C.H. Wu, Corporate Social Responsibility and Credit Ratings: On the Moderating Role of Firm Capability, Bulletin of Applied Economics, vol. 8, No. 2, Jun 2021,pp. 17-24( Econlit ) (*為通訊作者)
6. Qi-Hua Huang, Tzu-Chuan Kao, Chien-Hui Wu, Chang-Cheng Changchien*,'The Relationship between Corporate Social Responsibility and Investors’ Utility', The Empirical Economics Letters, vol. 20, No. 5, May 2021, pp. 639-648. ( Econlit ) (*為通訊作者)
7. 黃祈華、張簡彰程*、高子荃、高偉舜、鄭鈺蓓, '股價指數期貨之避險績效,' 商管科技季刊, Vol. 19, No. 2, Jun. 2018, pp. 143-167.(*為通訊作者)
8. Kao, W.S., T.C. Kao, Chang-Cheng Changchien, Li-Hsun Wang, K.T. Yeh,'Contagion in International Stock Markets After the Subprime Mortgage Crisis', The Chinese Economy, vol. 51, No. 2, May 2018, pp. 130-153. ( Econlit )
9. Kao, W.S., C.H. Lin, Chang-cheng Changchien*, and C.H. Wu (2017), Return Distribution, Leverage Effect and Spot-Futures Spread on the Hedging Effectiveness, Finance Research Letters, Vol. 22, 158-162. (SSCI ) (*為通訊作者)
10. 高子荃、林楚雄、張簡彰程、韋尊仁(2016),基金流量波動性、獨特性風險與台灣共同基金績效:考慮全球金融風暴的衝擊,台灣企業績效學刊,第八卷第二期:141-158。
11. Lin, C.H., Chang-cheng Changchien*, T.C. Kao, and W. S. Kao (2014), "High-Order Moments and Extreme Value Approach for Value-at-Risk," Journal of Empirical Finance, Vol. 29, 421-434. (SSCI )、科技部財務領域國際期刊A Tier-1 級期刊。(*為通訊作者)
12. Changchien, Chang-cheng, C.H. Lin and W.S. Kao (2012), Capturing Value-at-Risk in Futures Markets: A Revised Filtered Historical Simulation Approach, The Journal of Risk Model Validation, 6(4), 1-27.(SSCI)
13. Changchien, Chang-cheng, C.H. Lin and H.C. Yang (2012), Improving Hull and White’s Method of Estimating Portfolio Value-at-Risk, Journal of Forecasting, 31(8), 706-720.(SSCI)
14. 張簡彰程、林楚雄、趙婉辛(2012),期貨最適避險比率之估計:Bias-Corrected EWMA法,經濟研究,第四十八卷第二期:225-252。(TSSCI)
15. Changchien, Chang-cheng and C.H. Lin (2011), Value-at-Risk Based on Generalized Error Distribution Using a Quantile Approach, Accepted for publication in the Journal of Statistics and Management Systems, 14(5) 965-974.(EI)
16. Chou, S.R., Andy Chien, Chang-cheng Changchien, C.H., Wu (2010), A Comparison of the Forecasting Volatility Performance on EWMA family Models, International Research Journal of Finance and Economics, 54, 19-28.(EconLit)
17. Kao, T.C., Chang-cheng Changchien, C.H. Lin and H.M. Chen (2009), A Two-Stage Approach to Allowing Time-varying Volatility and Heavy-Tailed Distribution for Value-at-Risk Estimation, Journal of Statistics and Management Systems, 12(4) 707-720. (EI)
18. 張簡彰程、林楚雄、曾正杰(2008),風險矩陣波動修正之風險值估計,輔仁管理評論,第十五卷第二期:61-82。
19. 林楚雄、張簡彰程(2007),波動與時改變的歷史模擬法風險值模式,財務金融學刊,第十五卷第四期:81-102。(TSSCI)
20. Lin, C.H., Chang-cheng Changchien and S.W. Chen (2006), Incorporating the Time-varying Tail-fatness into the Historical Simulation Method for Portfolio Value-at-Risk, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 9(2), 257-274.(FLI, EconLit)
21. 林楚雄、張簡彰程、謝景成(2005),三種修正歷史模擬法估計風險值模型之比較,風險管理學報,第七卷第二期:183-201。
22. Lin, C.H., Chang-cheng Changchien and S.W. Chen(2005), A General Revised Historical Simulation Method for Portfolio Value-at-Risk, The Journal of Alternative Investments, 8(2), 87-103.
23. Huang, Y.C., C.H. Lin, Chang-cheng Changchien and B.J. Lin(2004), The Tail Fatness and Value-at-Risk Analysis of TAIFEX and SGX-DT Taiwan Stock Index Futures, Asian Pacific Management Review, 9(4), 729-750.(TSSCI)
24. 林楚雄、張簡彰程(2002),增進歷史模擬法估計風險值準確性之研究,中山管理評論,第十卷第三期:497-520。(TSSCI)
25. 林楚雄、張簡彰程(2000),蒙地卡羅模擬法結合GARCH模型於風險值之估計-以我國電子類股為例,義守學報,第七期:337-351。
研討會論文
1. Chu-Hsiung Lin、Li-Hsun Wang、Hsien-Ming Chen、Wei-Shun Kao、Chang-Cheng Changchien、Tzu-Chuan Kao and Chao-Hui Yeh,The Impact of CEO Education Level on Crash Risk,The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2024,Aug 2024,場次最佳論文北海道
2. Chu-Hsiung Lin、Wei-Shun Kao、Chang-Cheng Changchien、Tzu-Chuan Kao、Li-Hsun Wang,CEO Education Level and Stock Crash Risk,2024 臺灣財務⾦融學會年會暨國際研討會 ,Jun 2024國立⾼雄科技⼤學
3. Chu-Hsiung Lin, Li-Hsun Wang, Chang-Cheng ChangChien, Wei-Shun Kao and Chien-Hui Wu, “The Moderating Effect of Information Asymmetry on the Relationship between Accounting Conservatism and Stock Price Crashes”, The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2023, Jun. 2023, Vietnam.
4. 高子荃、林楚雄、張簡彰程、 吳千慧、陳冠承,景氣指標結合移動平均法投資策略:ETF 之實證研究,iFAIRS 2022 青年企業論壇 ESG 下的經濟發展,Jul 2022,最佳論文獎,台南。
5. 吳千慧、張簡彰程、曾冠迪、魏弘淯、顏妤亘、溫翔宇,ETF 動態投資策略之實證研究,第廿屆離島資訊技術與應用研討會,May 2022,澎湖科技大學。
6. 林楚雄、高偉舜、張簡彰程、高⼦荃、陳思茹,會計穩健性與崩盤風險:資訊不對稱性與評鑑系統之調節作用,2021前瞻會計與財務專刊暨三創、華⼈企業與現代管理聯席研討會,Nov 2021,金門。
7. 吳千慧、張簡彰程,長短期投資台股之策略分析,2021財務金融與管理研討會(2021FMC),Mar 2021,南華大學。
8. Chu-Hsiung Lin、Tzu-Chuan Kao、Chang-Cheng Changchien、Chien-Hui Wu,Corporate Social Responsibility and Credit Ratings: On the Moderating Role of Firm Capability,2021財務金融與管理研討會(2021FMC),Mar 2021,南華大學。
9. 吳千慧、張簡彰程、廖宜慶、古雅慧、李翰陽,巴菲特選股法於台灣股市之投資策略分析,2020 第十五屆企業國際化理論與實務研討會,Dec 2020,台南。
10. 葉春岑、蕭聖宏、羅進水、邱清顯、張簡彰程,觀光遊港輪—海上饗宴服務品質的Kano二維品質模式應用,2019第十四屆企業國際化理論與實務學術研討會,May 2019。
11. CHU-HSIUNG LIN, Li-Hsun Wang, Chang-Cheng Changchien, Chi-Hua Huang ,'Momentum Profits and Idiosyncratic Risk', 2017 International Conference on Business and Information , Jul. 2017 ,Hiroshima.
12. 王渝琪、張簡彰程,以現金持有之角度探討經理人特質對公司績效之影響 -- -以台灣半導體產業為例,2017財務金融與管理研討會(2017FMC),May 2017,嘉義南華大學。
13. 李幸曄、張簡彰程,董事會結構與經理人薪酬對公司負債程度之關聯性 -以超額現金之角度,2017財務金融與管理研討會(2017FMC),May 2017,嘉義南華大學。
14. Lin, C.H., Tzu-Chuan Kao, Chang-Cheng Changchien, Wei-Shun Kao ,"Contagion in financial markets: Dynamic Conditional Correlation Model", International Conference on Business and Information , Jul. 2016 ,Nagoya .
15. Lin, C.H., Chang-Cheng Changchien, Wei-Shun Kao ,"Improving McNeil and Frey's Method of Estimating Value-at-Risk", International Conference on Business and Information , Jul. 2013 ,Bali, Indonesia.
16. Lin, C.H., Chang-Cheng Changchien, Wei-Shun Kao, Chien-Hui Wu ,"Improving MeNeil and Frey’s Method of Estimating Value-at-Risk", The Asian Business and Management Conference 2013 , Nov. 2013 ,Osaka, Japan.
17. Lin, C.H., Chang-Cheng Changchien, and W.S. Kao,「The High-Order Moments and Extreme Value Approach for Value at Risk」, Quantitative Economics Conference (QEC 2013) , Jan. 2013 ,大陸海南島. [國科會補助編號:102-2914-I-309-001-A1]
18. Chien Hui Wu, Andy Chien, Chang-Cheng Changchien and Shyan-Rong Chou (2012), 「Using Quantile Regression to Estimate Downside Risk for Portfolio Analysis」, Asian Finance Association and Taiwan Finance Association 2012 Joint International Conference, Grand Hotel, July 7-9, 2012, Taipei.
19. 張簡彰程、孫國城、吳千慧(2012),「Student T 分配於風險值的估計與驗證」,第三屆兩岸商學與金融研討會,實踐大學,6月13日,高雄。
20. 張簡彰程、翁雅蕾、吳千慧(2012),「應用一般化誤差分配衡量風險值模型」,第三屆兩岸商學與金融研討會,實踐大學,6月13日,高雄。
21. Changchien, Chang-cheng and C.H. Lin(2011),「Capturing Downside Risk in Futures Markets:A Two-Stage Approach」,2011兩岸金融與商學學術研討會,實踐大學,5月31日,高雄。
22. 菅瑞昌、吳千慧、張簡彰程、周賢榮 (2011),「波動預測之研究-以分量迴歸修正Bias-Corrected EWMA法」,2011兩岸金融與商學學術研討會,實踐大學,5月31日,高雄。
23. 張簡彰程、蔡佳蓉(2011),「風險值與流動性風險之匯率實證研究」,2011財務金融管理理論與實證研討會,長榮大學,5月4日,台南。
24. 張簡彰程、賴韋任(2011),「風險值與預期尾部損失對原油價格之風險評估」,2011財務金融管理理論與實證研討會,長榮大學,5月4日,台南。
25. 張簡彰程、黃志豪(2010),「應用不同模型探討股票指數之下方風險」,2010財金會計暨商管決策研討會,南台科技大學,3月26日,台南。
26. 張簡彰程、翁雅蕾(2009),「考慮波動時變性的風險值模型」,2009第十屆管理學域國際學術研討會,朝陽科技大學,5月5日,台中。
27. 張簡彰程、孫國城(2009),「風險值得估計與驗證:波羅的海指數為例」,2009第十屆管理學域國際學術研討會,朝陽科技大學,5月5日,台中。
28. 張簡彰程、陳昇鴻、賴采秀(2009),「國小教師個人理財觀與理財行為關係之研究-嘉義地區國小教師為例」,第二屆金融與經濟競爭力研討會,南華大學,5月,嘉義。
29. Changchien, Chang-cheng, C.H. Lin and H.C. Yang(2009),“Achieving a Higher Accuracy for Hull and White's Method for Estimating Value-at-Risk”, The Annual International Conference on Finance,Accounting, Investment, and Risk Management 2009, Sea World Resort Gold Coast, Australia, April 15.
30. 張簡彰程、陳易佐(2009),「Gram-Charlier分配下之分位數法風險值估計:社會責任投資與反社會投資之實證分析」,2009財金會計暨商管決策研討會,南台科技大學,3月27日,台南。
31. Nai-Hua Chen, Sheng-Hung Chen, Chang-Cheng Changchien and Tsorng-Chyi Hwang(2008),“Evaluating Value-at-Risk for Commercial Banks Copulas Approach: Integrating Risk Model with Exchange Rate and Interest Rate”, The 7th International Conference of the Japan Economic Policy Association, Doshisha University, Kyoto, JAPAN, December 6-7.
32. 林楚雄、張簡彰程、趙婉辛(2007),「期貨最適避險比率之估計:Bias-Corrected EWMA法」,2007 整合風險管理學術研討會,國立高雄第一科技大學,12月7日,高雄。
33. Changchien, Chang-cheng and C.H. Lin(2007),“Improving Hull and White’s Method of Estimating Portfolio Value-at-Risk”,2007 兩岸保險與危險管理學術研討會,淡江大學,11月30日,台北。
34. 林楚雄、張簡彰程、曾正杰(2007),「風險矩陣波動修正之風險值估計」,2007 風險管理與投資避險研討會,財團法人金融聯合徵信中心,7月2,3日,台北。
35. 張簡彰程、林楚雄、李維民(2007),「結合波動與歷史模擬法之風險值模式」,2007 財稅與金融理論暨實務研討會,屏東美和技術學院,6月22日,屏東。
36. Lin, Chu-hsiung, Chang-cheng Changchien and Sunwu Winfred Chen(2005),“A General Revised Historical Simulation Method for Value-at-Risk”,2005管理與創意研討會,實踐大學,5月27日,高雄縣。
37. Lin, Chu-hsiung, Chang-cheng Changchien, S. W. Chen and Chia-hui Pan(2005),“Estimating Portfolio Value-at-Risk: The Application of Generalized Error Distribution in Conjunction with Historical Simulation”,2005年21世紀管理理論與實務研討會,大葉大學, 6月10日,彰化縣。
38. Lin, Chu-hsiung and Chang-cheng Changchien(2002), “Incorporating GED Model into the Historical Simulation Method for Value-at-Risk”, 11th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan.
39. 林楚雄、張簡彰程、謝景成(2002),「結合一般化誤差分配與歷史模擬法之風險值估計模型─匯率之實證研究」,91 年度統計學術研討,東海大學,12月,台中。
40. 林楚雄、張簡彰程(2002),「結合一般化誤差分配與歷史模擬法之風險值估計模型」, 2002年管理新思維學術研討會,國立台灣科技大學,11月,台北。
41. 林楚雄、張簡彰程(2001),「增進模擬法估計風險值績效之研究」,2001年財務金融學術論文研討會,台灣財務金融學會。
42. 林楚雄、張簡彰程(2001),「增進歷史模擬法估計風險值績效之研究」,新世紀風險管理與保險研討會,國立高雄第一科技大學,高雄。
43. 林楚雄、張簡彰程(2001),「增進VaR估計之績效:波動值更新之研究」,21世紀全球投資策略研討會,國立高雄第一科技大學,高雄。
44. 林楚雄、張簡彰程(2000),「歷史模擬法中引入波動值更新對風險值之影響-以台灣股票市場為例」,第五屆亞太金融中心學術研討會,義守大學,高雄。
45. 林楚雄、張簡彰程(2000),「探討蒙地卡羅模擬法中波動值變化對風險值之影響-以台灣股票市場為例」,第二屆(2000)永續發展管理研討會,國立屏東科技大學,屏東。
46. 林楚雄、張簡彰程(2000),「蒙地卡羅模擬法結合GARCH模型於風險值之估計-以我國電子類股為例」,第一屆管理創新與實務研討會,真理大學,台北。
ISO 14064-1:2018 Lead Verifier Training Course - BSI (英國國家標準機構)
(TQC)資訊科技Python - 電腦技能基金會
Advanced Planner of ERP in Finance - 中華企業資源規劃學會
Advanced Planner of ERP in Human Resources - 中華企業資源規劃學會
Advanced Planner of ERP in Logistics - 中華企業資源規劃學會
Microsoft® Office Specialist Expert for Office Word 2010 Expert - Microsoft
金融市場常識與職業道德 - 台灣金融研訓院
證券商業務人員測驗合格證書 - 財政部證券暨期貨管理委員會
Gram-Charlier機率分配下之分位數法:期望損失與外匯曝險抵銷(107-2410-H-309 -002 -)、計畫主持人、2018/08 ~2019/07、科技部
應用Garman-Klass估計式於期貨最適避險比率之估計 (102-2410-H-309-003-)、計畫主持人、2013/08 ~2014/07、科技部
一般化誤差分配下之分位數法風險值計算(96-2416-H-343-006-)、計畫主持人、2007/08 ~2008/07、科技部
結合波動與歷史模擬法之風險值估測模型(95-2416-H-158-012-)、計畫主持人、2006/10 ~2007/07、科技部
股票與匯率之期望損失風險評估(大專專題)、指導教授、2012/07~2013/02、科技部